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智能投顾 基金组合最大回撤更新,基金组合投研数据2020324(智能投顾数据对比排行)

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星星 发表于 2020-3-23 22:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
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最大回撤有1年多没更新了。
今天有朋友指出现在的最大回撤存在误差,星星重新过了一次数据后发现他说的是对的。
因此有了这次的更新。
最好的智能投顾,智能投顾排行200323C.png

比如长赢 我实际亏损最大是-14.37%, 官方公布是15.34%。为了更贴近风险警示的作用,以最大者为准,采用官方的-15.34%。
灵犀智投官方公布最大回撤是-10.44%,我实际是-12.70%,实际更大一些,以我实际的为准。
对应的理财魔方也从-14.39%修改为-16.34%,等等,其他的每个基金组合最大回撤都有相应程度的增加,所以都做了更新。

总结下,最大回撤都是均采用实际发生过的最大浮动亏损,最大可能接近最大的情况,但是实际误差还是会存在。
如果你使用这些产品,发现你的最大回撤比我公布的还要高,请联系我,提供你的实际收益率相关数据,证实后会再次更新。
为什么会这样?

因为我们实际投的基金和标准组合里的基金配置会存在不同。我一直是比较忽视这个误差的,认为这个没有较真的意义。
今天朋友指出可能有20%左右的误差。我对比了下多个不同的账户,发现确实如此。不能完全忽视掉。
所以大家在参考数据的时候,要有一个这样的准备。当然,这是相对的,可能你的实际收益会比我高20%,或者低20%。20%也只是一个数据供参考,不同的账户不同的时间 差距不同。

误差是怎么来的?有以下几个方面
1 建仓成本和主理人不一样。主要是基金组合定投类。
之前出现过建仓成本比主理人高或者更低的情况,那你的收益就偏离了标准,受益比标准更低或者更高。从用户之间来看,2个用户建仓的时间不一样,就算是持有相同的基金,成本也会不一样,收益和损失自然也不一样。
所以长赢这次调整了跟仓策略,高于E大持仓平均线的,不再提示补仓。
那低于E大平均线的情况还会存在,会导致跟车的用户之间,虽然成本都低,但是低的不同,自然实际收益和损失就不一样了。

2 进入的时间不同引起,主要是智能投顾类,
一些智能投顾组合一直在调仓。 比如魔方智投,拿铁智投, 灵犀智投,璇玑智投,都存在这个现象。
以魔方为例,都选择等级10 ,我持仓有些时间了,比如是90分,你开始建仓是标准组合100分。我们之间的持仓基金是不同的,存在10分的差距,但是这个差距还不足于让我触发调仓。
然后一直到下次触发调仓之前,我们的基金差异一直存在,会导致最终收益和最大回撤也存在了偏差。
虽然都是10等级组合,调仓也未必一定是统一的。 比如存在我的90分下降到80多分开始调仓了, 你的100分才下降到90,暂时不用调仓。
这样我们的差距始终存在。

这是正常的误差。一直到一次统一的调仓后会避免后面新产生误差,当然,前面已经出现误差会一直跟着账户存在。
看这个误差是不是能接受,目前我觉的是可以接受的。

但是最大回撤上的数据追踪,确实要考虑到这个误差的存在,所以需要做下更新。
要更接近最大的数据,才能更能贴近最大的风险表达。






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